• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Надбавки к коэффициентам риска

С 8 октября 2018 года применяется новый механизм макропруденциального регулирования Банка России. В соответствии с этим подходом коэффициенты риска по отдельным видам активов, устанавливаемые Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», приводятся к их стандартным значениям, предусмотренным «Базелем III».

В рамках нового подхода надбавки к коэффициентам риска (Risk weight add-ons) в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций устанавливаются решением Совета директоров Банка России (ранее для этого требовалось внесение изменений в действующее пруденциальное регулирование кредитных организаций). Решение Совета директоров Банка России об увеличении надбавок к коэффициентам риска вступает в силу не ранее 2 месяцев с момента его опубликования.

Надбавки к коэффициентам риска применяются в отношении отдельных видов активов, закрепленных в Указании Банка России от 20.04.2021 № 5782-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала».

Данное Указание Банка России принято взамен Указания Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала». При этом виды активов, в отношении которых применяются надбавки к коэффициентам риска, не изменились. В необеспеченном потребительском кредитовании надбавки дифференцированы в зависимости от значений показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК). По ипотечным кредитам факторами риска выступают ПДН и отношение остатка задолженности по кредиту к залоговой стоимости жилья (LTV). Для ипотечных кредитов, предоставленных под залог прав требований по договору долевого участия, надбавки устанавливаются в зависимости от значений ПДН и первоначального взноса по кредиту. Отдельную категорию составляют валютные кредиты физических лиц, в отношении которых действуют более высокие надбавки, так как такие кредиты подвержены риску переоценки обязательств.

В целях снижения долларизации и рисков, связанных с валютным кредитованием, с 8 октября 2018 года Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте, предоставленным юридическим лицам, в зависимости от уровня их годовой выручки в иностранной валюте. Данные меры также применяются к вложениям в долговые ценные бумаги юридических лиц, эмитированные в иностранной валюте.

Инструмент макропруденциальных надбавок активно используется Банком России. Требования к капиталу в потребительском сегменте с 2013 по 2021 гг. менялись 13 раз и использовались как для ограничения рисков в периоды роста кредитования, так и для поддержки банков в период кризиса. За тот же период в сегменте ипотечного кредитования было произведено 5 изменений надбавок к коэффициентам риска. Анализ эффективности принятых мер на темпы роста и структуру кредитования показывает, что дифференцированный размер надбавок стимулировал изменение структуры потребительского кредитования в пользу сегментов с меньшим значением ПСК.

Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. Этот запас капитала банки могут использовать во время кризиса.

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 02.03.2022